Les moyennes mobiles appliquées au Forex (et non seulement Forex)

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Les moyennes mobiles appliquées au Forex

C’est un problème commun chez les investisseurs. Ils cherchent les moyennes mobiles les plus efficaces. Il existe différentes types de moyennes mobiles en fonction de votre stratégie.

Est-ce que les points d’insertion des moyennes mobiles fonctionnent ?

Prenons dix traders et demandons-leur stratégie de trading. Je suis sûr que plus de 70% d’entre eux utilisent les points d’intersection des moyennes mobiles dans leur stratégie. Ce n’est pas une surprise. Les moyennes mobiles est un des indicateurs techniques les plus anciens. Elles ont été utilisées dès 1920 et donc depuis presque 100 ans. Bien sur, avec le temps, les gens trouvent des moyens de plus en plus sophistiquées pour les utiliser. Aussi, nous avons plusieurs types de moyennes, mais les concepts de base de leur création sont similaires.

Mais fonctionnent-elles ?

Dès de début de l’utilisation des moyennes mobiles, les traders ont essayé de trouver les points d’intersection profitables. Il est possible que vous soyez familiarisé avec ce concept, comme La Croix d’Or (Golden Cross) et la Croix de la Mort (Death Cross). Mais il n’y a pas de réponse simple à cette question. Quand la tendance est puissante, les signaux offerts par l’intersection des moyennes mobiles fonctionnent parfaitement:

 

Tendance puissante descendante et des bons signaux de vente sur les points d’intersection des moyennes mobiles

Quand le marché n’a pas de direction claire – le prix bouge en latéral ou, encore pire, il est très volatil, ainsi la qualité des signaux transmis par les intersections des moyennes mobiles est très faible:

Aucune tendance claire et beaucoup de faux signaux donnés par les points d’intersection

 

Donc, cela dépend de la manière dont vous utilisez les moyennes mobiles – est-ce que votre stratégie inclut un tel scénario?

 

Mais il y a un autre mode d’emploi pour les moyennes mobiles

On a commencé avec le sujet des points d’intersection, car plein de traders pensent que c’est la principale utilisation des moyennes mobiles. Ils se trompent. Ci-dessous, on a d’autres exemples sur leurs diverses manières d’utilisation.

Les moyennes mobiles comme instrument d’identification des tendances

Purement et simplement on prend un graphique qui couvre une période plus longue de temps et on identifie où se trouve le prix. Donc, dans l’exemple ci-dessous, on a une moyenne mobile sur 200 unités. Quand le prix dépasse la moyenne, alors on reçoit un signal que la tendance générale du marché est de croissance:

Le prix au-dessus de la moyenne mobile sur 200 unités

 

Quand le prix se situe principalement au-dessous de la moyenne mobile, cela nous indique que le marché a une tendance décroissante:

Le prix au-dessous de la moyenne mobile sur 200 unités

 

Quelle est la direction d’une moyenne?

Vous devriez être aussi attentif à la direction indiquée par la moyenne. Si elle grandit, il y a des chances plus importantes que la tendance continue. Quand elle décroît, il est possible d’enregistrer une correction, ou que la tendance descendante continue.

 

Et lorsque le prix perfore la moyenne mobile?

Celui-ci est aussi un signal valable. Dans le cas où le prix a été, le plus souvent, presque au-dessous de la moyenne et soudainement dépasse la moyenne, alors c’est un signal que le sentiment général peut changer, tout comme dans l’exemple ci-dessous:

Le prix qui perfore la moyenne mobile

 

La moyenne mobile comme support ou résistance

Celle-ci est une fonction très importante. Certaines moyennes sont d’habitude utilisées par les traders, par exemple celles de 50, 100 ou 200 unités. Elles sont très populaires et quand le prix se rapproche d’elles, alors on peut s’attendre à une réaction. Dans le cas où le prix a resté principalement au-dessus la moyenne, alors il est possible qu’elle devienne support. Regardons l’exemple ci-dessous:

Support pour les moyennes de 50, 100 et 200 périodes

D’autre part, si le prix est au-dessous des moyennes et se rapproche de celles-ci, il se peut que les moyennes fonctionnent comme des niveaux de résistance.

Comme on le sait déjà, les possibles zones de support et de résistance sont très importantes. Vous pouvez l’inclure dans votre stratégie et clôturer ainsi vos positions à de meilleurs moments.

Combien de moyennes devrait-on utiliser?

Cela dépend beaucoup des traders et leur stratégie. Pour les débutants, je recommande d’inclure dans leur graphique au moins une moyenne pour chaque stratégie. Voici ce que je conseille pour les moyennes en fonction de la temporalité de la stratégie :

  • court terme – moyennes de 0 à 20 unités.
  • moyen terme – moyennes de 20 à 50 unités.
  • long terme – les moyennes au-dessus de 50 unités.

 

Les périodes peuvent être différentes. Vous pouvez créer un set comme par exemple:

  • 10, 50, 200
  • 5, 33, 100
  • 7, 21, 200
  • tout autre combinaison

Je considère qu’un bon point de départ est représenté par la combinaison des moyennes sur 13, 50 et 200 unités.

Les moyennes mobiles sur 13, 50 et 200 unités sur le graphique EUR/USD

Testez-les et voyez laquelle marche le mieux avec votre stratégie de trading.

Autres instruments basés sur des moyennes mobiles

Il y a plein de stratégies qui se basent sur les moyennes mobiles. Les plus connues sont les Moyennes Mobiles Arc-en-ciel (Rainbow) et GMMA. Regardons-les plus attentivement.

Le graphique Arc-en-ciel (Rainbow)

Le graphique Arc-en-ciel est très connu; on peut le trouver sur beaucoup de plateformes de trading. Si vous ne trouvez pas cette option, alors vous pouvez la construire vous-même.

Comment? L’arc-en-ciel se construit en utilisant des moyennes mobiles sur l’intervalle compris entre 2-200 unités. Il peut avoir des moyennes sur R 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 … et ainsi de suite. Pour celles à long terme, la distance est encore plus grande.

C’est pourquoi pour du long terme, on peut avoir des moyennes sur 125, 130, 135… unités. Ou, si vous avez besoin de chiffres pour toutes les moyennes d’un arc-en-ciel :

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

44, 47, 40, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74

78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122

125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200

D’habitude les moyennes se divisent en 4-5 temporalités. Par exemple, vous pourriez avoir des temporalités comme:

  • Moyennes sur des unités comprises entre 2 et 15 – couleur rouge;
  • Moyennes sur des unités comprises entre 17 et 41 – couleur jaune;
  • Moyennes sur des unités comprises entre 44 et 74 – couleur verte;
  • Moyennes sur des unités comprises entre 78 et 122 – couleur bleu;
  • Moyennes sur des unités comprises entre 125 et 200 – couleur pourpre.

Sinon, vous pouvez utiliser des couleurs différentes, celles-ci sont présentées seulement pour la séparation visuelle de chaque temporalité.

Vous pouvez utiliser le type de moyenne qui vous va le mieux. J’utilise dans la majorité des cas des moyennes exponentielles ou des moyennes linéaires pondérées.

L’idée derrière la formation arc-en-ciel

On peut voir que c’est un instrument simple. Il nous aide à évaluer la situation actuelle. Evidemment, c’est un instrument pour les traders qui désirent faire des trades sur les tendances. Avec cet instrument, vous évaluez la tendance actuelle. Il y a aussi des informations sur les zones de support et résistance. Un arc-en-ciel plus large (Wide Rainbow) signifie que les niveaux de support / résistance sont puissants et un plus étroit signifie qu’ils sont faibles.

 

Les mouvements à l’intérieur d’un intervalle (range)

C’est aussi un des instruments qui aide à identifier les tendances. Comme toujours, le problème apparaît avec les mouvements à l’intérieur de l’intervalle. Il y a un risque de sur-négociation quand il n’y a pas de tendance claire. Dans ces situations, vous allez observer que le Rainbow (Arc-en-ciel) est étroit et qu’il change souvent de direction. Comme dans l’exemple ci-dessous:

On peut voir immédiatement que Rainbow est assez plat, et que le prix monte et descend. Le problème avec les mouvements sur un intervalle (range) est qu’au début ils sont difficiles à observer. Après un temps, comme dans le graphique en haut, on sait qu’on a à faire à un range. Avant, ce point n’était pas si évident.

La pratique va le résoudre. Vérifiez les unités plus longues, utilisez les lignes de tendance pour mieux comprendre la situation actuelle du marché.

Arc-en-ciel (Rainbow) et…

De mon expérience avec cet instrument, je peux vous dire qu’il vaut mieux l’utiliser avec d’autres indicateurs. Par exemple, vous pouvez construire votre stratégie en utilisant le Rainbow et MACD, vous pouvez ajouter aussi des lignes Pivot. En bas, on peut voir le Rainbow avec deux lignes Ichimoku Kijun Sen (Kijun fixé à 26 et à 60) et les points Pivot.

Vous pouvez combiner l’Arc-en-ciel avec les instruments de transaction que vous aimez le plus. En général, selon moi, Rainbow peut être un instrument très puissant quand on le combine avec d’autres dans une bonne stratégie de trading.

Exemples de transactions avec Rainbow (Arc-en-ciel)

EUR/USD, H1

Dans ce graphique en une heure de l’EUR/USD on peut voir les moyennes de l’arc-en-ciel, deux lignes KijunSen(26,60) et l’oscillateur MACD.

Après une période plus longue de hausse, il y a eu un puissant mouvement baissier. La tendance s’est retournée. On peut voir que le groupe des moyennes à long terme (pourpre) est toujours épais dans ce cas, comme les autres groupes. Ce n’est pas un bon moment pour vendre. Vous pouvez fermer la position ici, mais il semble que la tendance soit à la hausse. Des situations pareilles ne sont pas rares et  à l’aide de l’indicateur Rainbow vous pouvez faire des transactions dans la direction correcte et éviter ainsi de faire des opérations  contre la tendance principale.

Ensuite, on peut voir comme la ligne bleue Kijun s’est intersectée avec la seconde ligne Kijun, et que la paire EUR/USD a augmenté, c’est un bon moment pour acheter.

GBP/JPY, 30m

Sur ce graphique en 30 minutes sur GBP/JPY on a l’instrument Rainbow, deux lignes Kijun, pivots et des oscillateurs.

On peut voir que lorsque le prix s’est déplacé sous le support, cela a marqué le début d’un puissant mouvement baissier. Vous pourriez entrer sur le point d’intersection (car la tendance précédente a été aussi baissière, suivie par une correction haussière) ou attendre et entrer plus tard. C’est un bon exemple où le Rainbow est un indicateur de tendance (on connaît la puissance de la tendance, la direction du marché) et la ligne Kijun plus longue est notre ligne qui nous sert à déterminer le niveau de stop loss. Vous pouvez ainsi maximiser les profits de vos transactions.

 

AUD/NZD, 4H

Ici on a le graphique en 4 heures sur AUD/NZD. La tendance antérieure fut baissière. Ensuite, un mouvement de correction s’est développé, mais on peut voir que le cours n’a pas réussi à se clôturer sous la ligne Kijun. En plus, les lignes Rainbow sont devenues plus étroites. Cela pourrait être le début d’un mouvement latéral, mais il s’est avéré que ce fut un début de mouvement haussier.

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